Preview

Вестник Донского государственного технического университета

Расширенный поиск

Оценка кредитного портфеля коммерческого банка

Полный текст:

Аннотация

Проанализированы различные понятия кредитного портфеля банка, проведено их сравнение, дано определение, позволяющее структурировать кредитный портфель. Подробно рассмотрены методики его оценки, закрепленные на законодательном уровне и используемые  в настоящее время в РФ. Сделан вывод о необходимости двойной оценки кредитного портфеля в целях предоставления обязательной отчетности и принятия стратегических решений.

Об авторе

Лидия Васильевна Спиридонова
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Россия


Список литературы

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный Мир, 2007. – 860 с.

2. Бухтин М.А. Методы оценки показателей кредитного риска / М.А. Бухтин // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. – 2005. – №2. – С.70-91.

3. Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications. Basel Committee on Bank Supervision, 1999. – Р.10.

4. Данные Центрального Банка РФ [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru.

5. Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели №99, январь 2011 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf

6. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004, №110-И «Об обязательных нормативах банков» (с учетом изменений и дополнений от 08.11.10).

7. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004, №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с учетом изменений и дополнений от 03.06.2010).

8. Указание ЦБ РФ от 16.04.2004, №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточности для участия в системе страхования вкладов» (с учетом изменений и дополнений от 27.10.2009).

9. Указание ЦБ РФ от 30.04.2008, №2005-У «Об оценке экономического положения банков» (с учетом изменений и дополнений от 05.08.2009).

10. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm

11. Хеффернан Ш. Основные факторы крахов западных банков / Ш. Хеффернан // Сб. аналит.-рефератив. материалов ИНИОН РАН «Банковское дело: зарубежный опыт». – 1998. – №11. – С.24-33.


Для цитирования:


Спиридонова Л.В. Оценка кредитного портфеля коммерческого банка. Вестник Донского государственного технического университета. 2011;11(5):743-748.

For citation:


Spiridonova L.V. ASSESSMENT OF CREDIT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANK. Vestnik of Don State Technical University. 2011;11(5):743-748. (In Russ.)

Просмотров: 27


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1992-5980 (Print)
ISSN 1992-6006 (Online)